快递不给运烟的原因主要有以下几点：
烟草局的规定：
根据《中华人民共和国烟草专卖法》和《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》的规定，邮寄或异地携带烟叶、烟草制品的，不得超过国务院有关部门规定的限量，即两条（400支）。这是为了防止烟草的异地销售。
安全考虑：
香烟属于易燃易爆物品，运输和储存都需要极为严格的条件。在快递网络中，很难完全排除货物被火源点燃的风险。
法律风险：
香烟在运输过程中可能涉及火灾、未成年人管控、偷逃纳税和健康风险等问题。例如，香烟的燃点较低，容易发生火灾；未成年人可能通过冒名顶替等方式获取香烟；快递运输的隐蔽性使得偷逃纳税难以避免；香烟中的有害物质可能在运输途中受到污染，增加吸烟者的健康风险。
税收监管：
香烟作为一种受税收监管的特殊商品，其生产、销售和运输都需要依法纳税。快递运输的快捷性使得偷逃纳税成为一个难以避免的问题，不仅损害了国家税收利益，还扰乱了市场秩序。
市场管理：
市场上香烟品种繁多，如果没有地方保护政策，大部分品种的烟都会卖不动。允许用快递大规模寄送香烟，可能导致一些地方本地烟卖不出去，从而影响税收。
综上所述，快递不给运烟主要是由于烟草局的规定、安全考虑、法律风险、税收监管和市场管理等多方面的原因。为了保护国家利益和公众健康，国家对烟草制品的运输进行了严格的限制。